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Kann Dir da nix empfehlen weil ich mit den Wertpapieren die es hier im deutschsprachigen Raum gibt nicht handel. Aber die Frage ist halt was dein Ziel ist. Der VIX ist ja nicht irgendein Kontraindikator zum S sondern ein Ausdruck der Volatilität der Optionen auf den S Volatilität bedeutet dabei weniger „Schwankungsbreite“ sondern eher „Absicherungsbedürfnis“, also wenn die großen Marktteilnehmer Angst haben vor fallenden Preisen (vor steigenden Preisen hat ja kaum jemand Angst) dann kaufen sie Put Optionen was mit einem Preisanstieg dieser Optionen einhergeht und genau diesen Preisanstieg der Absicherungen/Versicherungen (genau das sind Optionen ja) ist es was der steigende VIX aussagt. Der VIX ist übrigens manchmal ein vorlaufender Indikator, er steigt ja seit 16.1. während der S erst seit 30.1. fällt. Das klappt aber nicht immer so, wenns überraschend kommt dann reagiert der VIX auch erst wenn der S schon fällt. Und wenn der VIX wieder fällt kann der S noch lange weiter fallen, der VIX ist quasi nur ein Indikator für die berraschung am Markt.

Wenn Du aber eine Ansicherung gegen fallende Kurse suchst ist es ja auch eine berlegung wert nicht den VIX zu benutzen sondern sich direkt gegen einen Verfall des S abzusichern, Geld kostet ja beides. Und da gibts nun diverse Möglichkeiten, in den USA eher Optionen, bei uns eher Optionsscheine, KO Scheine etc. auf fallende Kurse.

Du denkst richtig aber das was JustETF schreibt ist „ungenau“. Das ist halt auch der Unterschied zw. den Amerikanern wo Produkte im Normalfall klar und verständlich sind und den Sachen die man in Europa anbietet, wo in dem Fall ein Vola ETF noch mit irgendwelchen Aktien gemixt wird. Der VIX stieg Freitag um 28,5%, der VXX (das was man im Amiland in so einem Fall vielleicht handeln würde) um 15,2%. Das der meist mit etwas weniger % reagiert als der VIX weiß man vorher (da die Futures etwas „geglättet“ reagieren gegenüber dem VIX der extrem „direkt“ reagiert) und daher paßt dort alles.

The performance of the Index is equal to the performance of a basket of short term (1 to 2 month maturities) and medium term (3 5 term maturities) futures on the VIX index increased by the cumulative erformance of American Treasury interest rates (3 month T Bil l). In order to optimise the performance of the Index, the basket comprises medium term futures in calm periods and short term futures in stress periods. Movement from one basket to the other is defined, according to Index methodology, by signals based on the value of the VIX in relation to its moving average.

Da wir uns eindeutig in einer „calm“ Phase befanden, müsste das Papier in den Langläufern drin stecken und wie du siehst, tat sich da nicht allzu viel.

Je nachdem wie der „moving average“ für den Index definiert ist, läuft man sogar Gefahr, dass jetzt in Kurzläufer umgeschichtet wird. Und wenn’s dann wieder ruhiger wird, ist man doppelt schlecht dran.

Das Papier dürfte steigen, wenn man langfristig von starken Schwankungen ausgeht. Was eigentlich nur bei wirtschaftlichen Verwerfungen der Fall sein dürfte. Das ganze natürlich ohne Gewähr ganz klar ist mir das Papier nämlich auch nicht.
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